摩根大通(JPM.US)发行135.00万美元挂钩纳指科技及标普500的自动赎回或有息票据

金吾财讯|摩根大通金融公司有限责任公司(JPMorgan Chase Financial Company LLC)于2026年8月6日定价发行总额135.00万美元的自动可赎回或有息票据（Auto Callable Contingent Interest Notes），该票据由摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM.US)全额无条件担保。票据挂钩纳斯达克100科技行业指数(Nasdaq-100 Technology Sector IndexSM)和标普500指数(S&P 500 Index)，期限至2031年8月11日，最低面额为1000美元。该票据设有或有息票机制，年化利率7.65%（每月每千美元本金6.375美元）。若月度观察日上述两大指数收盘价均不低于各自初始值（纳指科技初始值17,014.32点，标普500初始值7,709.96点）的80.00%，投资者将获得当月息票以及此前未支付的息票。若在2027年8月6日及之后的观察日（除最后观察日外）两大指数收盘价均不低于各自的初始值，票据将被自动赎回，返还本金并支付当期及累计未付息票。若持有至到期且未发生自动赎回，到期回报取决于表现较弱指数：若该指数最终值不低于其初始值的80.00%（触发值），将支付本金加上最后息票及未付息票；否则，投资者将承担该指数跌幅的损失，可能损失全部本金。此次发行中，每1000美元本金票据的公开售价为1000美元，其中包含25.00美元销售佣金，发行人获得975.00美元，总销售佣金约为3.38万美元，发行人募资净额约为131.63万美元。该票据的初始估计价值为每1000美元本金约944.10美元，低于发行价，差额反映了销售佣金、对冲成本及相关费用。投资者须承担摩根大通金融公司及摩根大通的信用风险。