巴克莱银行(DJP)拟发行Phoenix自动赎回票据 挂钩三大美股指数

金吾财讯|巴克莱银行（Barclays Bank PLC）于2026年8月5日提交初步定价补充文件，拟发行Phoenix自动赎回票据（Phoenix AutoCallable Notes），到期日为2029年9月6日。该票据挂钩标普500指数、罗素2000指数和纳斯达克100指数，以表现最差指数为结算依据。初始估值日为2026年8月31日，发行日为2026年9月3日。每份票据面值为1,000.00美元，以1,000.00美元整数倍递增。发行价为面值的100.00%，承销佣金为0.80%，发行人所得款项为99.20%，总发行规模尚未公布。票据设有每月或有票息，若观察日各指数收盘价均不低于其初始值的75.00%（票息障碍值），每份票据支付8.75美元（对应年率10.50%）；否则不付息。自2027年8月31日起，若各指数在赎回估值日收盘价均不低于初始值，票据将自动赎回，投资者收回本金并获当期票息。若未赎回持有至到期，当表现最差指数最终值不低于初始值的70.00%（障碍值）时返还全部本金，否则损失相当于该指数跌幅的金额，最高损失全部本金。票据不上市交易。巴克莱银行估计票据初始估值在每份约922.30美元至982.30美元之间。