花旗集团（C.US）拟发行挂钩纳指100等三大指数最差表现的增强缓冲数字证券，固定回报至少9.35%

金吾财讯|根据2026年8月4日提交的初步定价补充文件，花旗集团（Citigroup Inc.，股票代码：C.US）全资子公司花旗全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）计划发行一期增强缓冲数字证券（Enhanced Buffered Digital Securities），该证券属于中期优先票据（Series N），并由花旗集团提供全额无条件担保。预计于2026年8月10日定价，8月13日发行，每份面额为1,000.00美元，不支付利息，到期日为2027年9月15日。 该证券的收益与纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中最差表现者的走势挂钩。若在2027年9月10日的估值日，最差表现指数的收盘价值不低于其初始价值的80.00%（即最终缓冲值），投资者将获得每份至少93.50美元的固定数字回报（对应至少9.35%的回报率，最终回报在定价日确定），即到期支付1,093.50美元。若最差表现指数跌破缓冲值，则投资者将承受超出缓冲幅度的本金损失：每超出1个百分点的跌幅，面额损失1.00%，可能损失部分乃至大部分本金。 本次发行不于任何证券交易所上市，承销商花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）不收取承销费，但将从对冲交易中获利，并将向参与分销的特定交易商支付每份最高3.75美元的结构费，向营销或推荐服务机构支付每份最高3.50美元。该证券的预估价值在定价日预计至少为每份936.50美元，低于发行价。