JPMorgan Chase & Co.（JPM.US）发布J.P. Morgan战术混合指数表现更新

金吾财讯|2026年7月10日，JPMorgan Chase & Co.（JPM.US）提交了对J.P. Morgan战术混合指数的表现更新补充文件。该指数自2023年3月30日设立，运用动态规则配置于股权、债券或货币成分，以目标波动率为导向，计算方式为超额回报，扣除美国联邦基金有效利率，并每日按年率0.85%扣减。根据更新，回溯及实际数据显示，截至2026年6月，该指数一年回报率为-0.09%，三年年化回报率为-0.15%，五年年化回报率为-0.04%，十年年化回报率为1.90%，十年年化波动率为3.55%，夏普比率为0.54。近期配置权重显示，2026年6月货币成分占33.29%，债券成分占24.08%，股权成分占24.62%。文件同时强调了回溯测试的局限性及相关市场风险。