富国银行（WFC.US）发行151.80万美元挂钩Carvana Co.的可自动赎回结构性票据，年利率26%

金吾财讯|2026年7月14日，Wells Fargo Finance LLC（由富国银行全额无条件担保）完成发行一款挂钩Carvana Co.（CVNA.US）A类普通股的市场挂钩证券。该证券本金有风险，可自动赎回，并附带或有票息记忆功能，到期日为2029年7月12日。发行总规模为151.80万美元，每份面额1000.00美元，共计1518份。证券每月支付或有票息，年利率为26.00%，支付条件为月度观察日Carvana Co.股票收盘价不低于初始价67.12美元的60%（即40.272美元）。若某月条件未满足则票息暂不支付，但若后续月份满足条件，此前累积未付票息将一并补付。自2026年10月至2029年6月，若任一月度观察日标的收盘价高于或等于初始价，证券将自动赎回，投资者可收回面额并获得当期及此前未付票息。若持有至到期且未自动赎回，到期支付取决于最终观察日（2029年7月9日）标的收盘价：若不低于40.272美元，投资者可收回1000.00美元本金并获取相关票息；若低于该阈值，则本金将按跌幅比例亏损（跌幅超过40%），可能全部损失。该证券不参与标的股价上行收益，也不享有标的股息。根据定价日（2026年7月9日）的估值模型，每份证券估计价值为957.50美元，低于发行价格1000.00美元，价差包含销售折扣、对冲成本及其他发行费用。此次发行由关联公司Wells Fargo Securities, LLC担任代理机构，每份证券收取18.25美元折扣，发行人净募资约149.03万美元。该证券不在交易所上市，设计为持有至到期或自动赎回，并承受富国银行及其子公司的信用风险。