高盛集团（GS.US）发行90.50万美元杠杆缓冲股票挂钩票据

金吾财讯|2026年6月26日，GS Finance Corp.发行总规模为90.50万美元的杠杆缓冲股票挂钩票据，由高盛集团（Goldman Sachs Group, Inc.）提供无条件担保。该票据不支付利息，到期日为2028年6月28日，挂钩标的为礼来公司（Eli Lilly and Company）普通股。到期偿付结构如下：若最终标的股价高于或等于初始水平，回报率为150%的上行参与率乘以上涨幅度，但每1,000美元本金最高偿付金额为1,432.50美元（即43.25%的收益上限）；若最终股价低于初始水平但跌幅不超过20%，则回报率为跌幅的绝对值（如下跌10%则获得10%正回报）；若跌幅超过20%，投资者将按超过缓冲水平部分的100%承担损失。缓冲水平设为初始股价的80%。该票据发行价格为面值的100%，承销折扣为0.80%，净收益为99.20%。