Barclays Bank PLC（DJP）拟发行挂钩三大指数的凤凰自动赎回票据，年化或有票息13.00%

金吾财讯|Barclays Bank PLC计划发行一类名为Phoenix AutoCallable Notes（凤凰自动赎回票据）的结构性产品，交易代码DJP，最低面额为1,000.00美元。该票据将于2026年7月6日发行，到期日为2028年7月6日，最终估值日为2028年6月30日。票据收益与标普500指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最差者挂钩。若在每季度观察日，三个标的的收盘价均不低于各自初始值的75.00%（票息障碍值），则投资者将获得每份票据32.50美元（即面额的3.25%，年化13.00%）的或有票息。票据设有自动赎回机制：自发行约六个月后的首个赎回观察日起，若各标的收盘价均不低于初始值的100.00%，票据将按面额1,000.00美元加当期票息提前赎回。若持有至到期且未触发赎回，当最差表现标的最终值不低于障碍值（初始值的75.00%）时，投资者将收回面额；否则将承担与最差标的跌幅相等的损失，本金可能全部亏损。本次发行总规模尚未确定，每份票据发售价为1,000.00美元，但Barclays Bank PLC估计其初始估值日的内部价值约为936.60至986.60美元。承销商Barclays Capital Inc.将获得最高每份14.50美元的佣金，其中包含最高4.50美元的结构费。该票据不计划在任何美国证券交易所上市。