富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准
并修订基金合同等法律文件的公告
根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反
映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与各基金托管
人协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026
年 6 月 1 日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条
款进行修订。现将相关事宜公告如下：
一、业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下：
序 基金全称 原基金合同业绩比 调整后的新业绩比较基准
号 较基准
富国港股通量化 恒生综合指数收益率 恒生港股通指数收益率*90%+中
投资基金 款利率（税后）*5% 率*5%+活期存款基准利率*5%
中证海外中国互联网指数（美元）
中证海外中国互联网指
收益率*55%+纳斯达克 100 指数
富国全球科技互 数收益率×80%+中证
（NASDAQ 100 Index）收益率
*30%+中证互联网指数收益率
投资基金（QDII） 10%+中债综合全价指
*5%+中债-国债总全价（1-3 年）
数收益率×10%
指数收益率*10%
中证消费服务领先指数
中证内地消费主题指数收益率
富国消费精选 30 收益率*65%+中证港股
*75%+中证港股通大消费主题指
数（港元）收益率*15%+中债-国债
基金 率*20%+中债综合全价
总全价（1-3 年）指数收益率*10%
指数收益率*15%
中证精准医疗主题指数
富国精准医疗灵 中证医药卫生指数收益率*90%+
收益率×50%+中债综
合全价指数收益率×
券投资基金 益率*10%
中证医药卫生指数收益
中证医药卫生指数收益率*70%+
富国生物医药科 率*40%+恒生医疗保健
恒生医疗保健指数收益率*20%+
中债-国债总财富（1-3 年）指数收
资基金 整后）*40%+中证全债
益率*10%
指数收益率*20%
富国沪港深价值 沪深 300 指数收益率× 沪深 300 指数收益率*20%+恒生指
合型证券投资基 ×45%+中债综合财富 （1-3 年）指数收益率*10%
金 指数收益率×10%
富国致航量化选 中证 500 指数收益率× 中证全指指数收益率*90%+中债-
资基金 率（税后）×5% *5%+活期存款基准利率*5%
富国大盘价值量 90%*沪深 300 指数收益 中证 800 价值指数收益率*90%+中
券投资基金 利率（税后） 率*5%+活期存款基准利率*5%
富国新兴成长量 中证 500 指数收益率× 中国战略新兴产业综合指数收益
化精选混合型证 47.5%+创业板指数收益 率*90%+中债-国债总全价（1-3 年）
券投资基金 率×47.5%+银行活期存 指数收益率*5%+活期存款基准利
（LOF） 款利率（税后）×5% 率*5%
中证医药卫生指数收益
中证医药卫生指数收益率*85%+
富国医药成长 30 率*75%+恒生指数收益
中债-国债总财富（1-3 年）指数收
益率*10%+恒生医疗保健指数收
基金 *5%+中债综合指数收
益率*5%
益率*20%
沪深 300 指数收益率
富国价值成长混 *60%+恒生指数收益率 中证 800 指数收益率*70%+中债-
金 *20%+中债综合全价指 *20%+恒生指数收益率*10%
数收益率*20%
中债综合全价指数收益
富国恒享回报 12 率×85%+沪深 300 指数 中债-综合全价（总值）指数收益
型证券投资基金 数收益率（使用估值汇 *15%+恒生指数收益率*5%
率折算）×5%
中债综合全价指数收益
富国利享回报 12 率×85%+恒生指数收 中债-综合全价（总值）指数收益
型证券投资基金 算）×5%+沪深 300 指 *15%+恒生指数收益率*5%
数收益率×10%
富国产业升级混 沪深 300 指数收益率× 沪深 300 指数收益率*90%+中债-
金 数收益率×20% *10%
沪深 300 指数收益率
富国核心趋势混 *60%+恒生指数收益率 中证 A500 指数收益率*70%+恒生
金 *20%+中债综合全价指 价（1-3 年）指数收益率*10%
数收益率*20%
沪深 300 指数收益率× 沪深 300 指数收益率*65%+中债-
富国天源沪港深
数收益率×30%+同业 *25%+恒生指数收益率*5%+同业
投资基金
存款利率×5% 存款利率*5%
中证环保产业指数收益
中证新能源指数收益率*80%+国
率*60%+恒生指数收益
富国碳中和混合 证港股通新能源指数收益率
型证券投资基金 *10%+中债-国债总全价（1-3 年）
*20%+中债综合全价指
指数收益率*10%
数收益率*20%
富国改革动力混 中证 800 指数收益率× 中证 A500 指数收益率*90%+中债-
金 益率×40% *10%
富国致盛量化选 中证 A500 指数收益率 中证 800 相对成长指数收益率
资基金 指数收益率×20% 指数收益率*10%
富国天丰强化收 中债-0-10 年国债及政策性金融债
资基金 中证可转换债券指数收益率*30%
中债-高等级信用债财富（0-5 年）
富国新天锋债券 指数收益率*60%+
（LOF） （总值）指数收益率*25%+中证可
转换债券指数收益率*15%
中债-高等级信用债财富（0-5 年）
富国汇利回报两 指数收益率*45%+
型证券投资基金 财富（总值）指数收益率*40%+中
证可转换债券指数收益率*15%
天相转债指数收益率×
富国可转换债券 60%+沪深 300 指数收益
证券投资基金 率 × 20%+ 中 债 综 合 指
数收益率×20%
上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基
准调整原因及合理性说明》。
二、基金合同等法律文件修订内容
（一）基金合同具体修订内容包括：在“基金的投资”章节中的“业绩比较
基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因（包括与基金产品投资目
标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况）、基准要素相关信息（包
括发布机构、代码、查询途径等）、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业
绩比较基准的定性或定量方法，以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。
基金管理人将一并修订托管协议（如有），并更新招募说明书、基金产品资料概
要相关内容。
（二）本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金管理人已履
行规定的程序，符合相关法律法规规定和基金合同约定，修订后的基金合同、托
管协议（如有）、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在基金管
理 人 网 站 （ www.fullgoal.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细
阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务
规则和操作指南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同、托管协议（如有）自2026年6月1日起生
效。
四、其他事项
（一）投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话：400-888-0688
网址：www.fullgoal.com.cn
（二）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者
类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料
概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产
品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限
和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
富国基金管理有限公司
附：业绩比较基准调整原因及合理性说明
业绩比较基准调整原因及合理性说明
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股
票资产的基准要素权重从 95%降低到 90%，将基准中的债券资产的基准要素
权重从 0%提高到 5%。
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，港股通标的股票
部分的指数由恒生综合指数调整为恒生港股通指数，并新增中债-国债总全价
（1-3 年）指数作为债券部分的业绩比较基准。
在投资范围方面，结合富国港股通量化精选股票型证券投资基金的投资范
围以及预期投资的主要资产类别，本基金投资于港股通标的股票投资比例不低
于非现金基金资产的 80%，选用恒生港股通指数作为业绩比较基准，更符合基
金合同约定的投资范围。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国港股通量化精选股
票型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主，中债-国债总全价（1-3 年）
指数与基金实际运作的久期较为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资范围、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的境
外股票与 A 股股票所对应的基准要素权重分别由 80%和 10%调整为 85%和 5%，
与投资比例中要求投资于境外市场资产的比例不低于基金资产 80%的规定较
为一致。
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，新增纳斯达克 100
指数（NASDAQ 100 Index）作为美股股票部分的业绩比较基准，债券部分的
指数由中债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3 年）指数。
在主题界定方面，根据富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）
的投资界定，本基金的股票资产主要投向全球科技互联网主题相关股票，纳斯
达克 100 指数（NASDAQ 100 Index）涵盖计算机硬件与软件、电信、零售/批
发贸易及生物技术等主要行业领域的企业，属于代表性较强的美股科技指数，
与主题界定契合。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国全球科技互联网股
票型证券投资基金（QDII）整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中
债-国债总全价（1-3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股
票资产的基准要素权重从 85%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素
权重从 15%降低到 10%。其中，将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，A 股股票部分的
指数由中证消费服务领先指数调整为中证内地消费主题指数，港股通标的股票
部分的指数保持为中证港股通大消费主题指数（港元），债券部分的指数由中
债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3 年）指数。
在主题界定方面，根据富国消费精选 30 股票型证券投资基金的投资界定，
本基金将以主要消费、可选消费行业为主营业务或贡献主要利润的上市公司股
票定义为消费精选主题股票，中证消费服务领先指数主要包括食品饮料、金融
保险、医药生物等多个领域，中证内地消费主题指数主要包括可选消费行业和
主要消费行业，与主题界定契合。
在行业分布方面，富国消费精选 30 股票型证券投资基金的历史持仓情况
与中证内地消费主题指数更为贴合。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国消费精选 30 股票
型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债-国债总
全价（1-3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股
票资产的基准要素权重从 50%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素
权重从 50%降低到 10%。
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，A 股股票部分的
指数由中证精准医疗主题指数调整为中证医药卫生指数，债券部分的指数由中
债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3 年）指数。
在主题界定方面，根据富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金的投资
界定，本基金将以从事精准医疗领域业务的公司股票以及有潜力成为以精准医
疗领域作为公司重要收入或利润来源或增长点的公司股票定义为精准医疗主
题股票，中证医药卫生指数由中证 800 指数样本股中的全部医药卫生行业成份
股编制而成，综合反映了 A 股市场的医药卫生行业整体表现，与主题界定契
合。此外，中证医药卫生指数在业绩比较基准要素库的一类库中，相对于原来
的基准要素市场表征性更强、认可度更高。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国精准医疗灵活配置
混合型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债-国
债总全价（1-3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股
票资产的基准要素权重从 80%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素
权重从 20%降低到 10%。其中，将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券部分的指数
由中证全债指数调整为中债-国债总财富（1-3 年）指数。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国生物医药科技混合
型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债-国债总
财富（1-3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与资产配置比例、债券投资情况等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将股票资产中
的 A 股股票的基准要素权重从 45%降低到 20%，港股通标的股票的基准要素
权重从 45%提高到 70%。
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券部分的指数
由中债综合财富指数调整为中债-国债总财富（1-3 年）指数。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国沪港深价值精选灵
活配置混合型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中
债-国债总财富（1-3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与资产配置比例、债券投资情况等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股
票资产的基准要素权重从 95%降低到 90%，将基准中的债券资产的基准要素
权重从 0%提高到 5%。
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，A 股股票部分的
指数由中证 500 指数调整为中证全指指数，债券部分的指数选用中债-国债总
全价（1-3 年）指数。
在股票指数的选取方面，富国致航量化选股股票型证券投资基金综合利用
多种量化投资模型技术，对中国股票市场进行研究选股，因此选用中证全指指
数作为业绩比较基准，中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北
京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本，与产品定位更契合。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国致航量化选股股票
型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主，中债-国债总全价（1-3 年）指
数与基金实际运作的久期较为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债
券资产的基准要素权重从 0%提高到 5%，现金资产的基准要素权重从 10%降
低到 5%。
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，股票部分的指数
由沪深 300 指数调整为中证 800 价值指数，并新增中债-国债总全价（1-3 年）
指数作为债券部分的业绩比较基准。
在主题界定方面，根据富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的投资
界定，本基金主要通过定量投资模型，选取并持有具备估值水平合理、成长能
力较强、盈利质量较高等特征的价值型大盘股票构建投资组合，中证 800 价值
指数聚焦中证 800 指数样本中具备典型价值特征的上市公司，整体反映价值板
块的市场表现，与主题界定契合。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国大盘价值量化精选
混合型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主，中债-国债总全价（1-3 年）
指数与基金实际运作的久期较为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股
票资产的基准要素权重从 95%降低到 90%，将基准中的债券资产的基准要素
权重从 0%提高到 5%。
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，股票部分的指数
由中证 500 指数、创业板指数调整为中国战略新兴产业综合指数，债券部分的
指数选用中债-国债总全价（1-3 年）指数。
在主题界定方面，根据富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）
的投资界定，“新兴成长股票”是指在中国经济转型升级和产业结构调整的大
背景下，具备新技术、新工艺、新材料、新市场需求、新商业模式等新兴要素
的成长性产业的股票。中国战略新兴产业综合指数选取新一代信息技术产业、
高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、
节能环保产业、数字创意产业、高技术服务业等领域的公司证券作为指数样本，
以反映中国战略新兴产业公司证券的整体表现，与主题界定契合。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国新兴成长量化精选
混合型证券投资基金（LOF）整体组合久期以中短久期为主，中债-国债总全
价（1-3 年）指数与基金实际运作的久期较为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股
票资产的基准要素权重从 80%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素
权重从 20%降低到 10%。其中，将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，港股标的股票部
分的指数由恒生指数调整为恒生医疗保健指数，债券部分的指数由中债综合指
数调整为中债-国债总财富（1-3 年）指数。
在主题界定方面，根据富国医药成长 30 股票型证券投资基金的投资界定，
本基金的股票资产主要投向医药行业上市公司，并在医药行业上市公司的范畴
中，挑选出成长性良好的上市公司股票，即医药行业成长性公司。恒生指数主
要包括金融、可选消费等多个领域，而恒生医疗保健指数反映恒生综合指数里
主要经营医疗保健业务成份股公司的表现，与主题界定更契合。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国医药成长 30 股票
型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债-国债总
财富（1-3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将股票资产中
的 A 股股票的基准要素权重从 60%提高到 70%，港股通标的股票的基准要素
权重从 20%降低到 10%。
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，A 股股票部分的
指数由沪深 300 指数调整为中证 800 指数，债券部分的指数由中债综合全价指
数调整为中债-国债总全价（1-3 年）指数。
沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证券
组成，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现；调整后的新业绩比较基准中，
中证 800 指数由沪深市场市值较大、流动性较好的 800 只股票构成，反映沪深
市场大中盘上市公司证券的整体表现。根据过往持仓情况，调整后的中证 800
指数与基金实际持股风格更为匹配。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国价值成长混合型证
券投资基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债-国债总全价
（1-3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产
的基准要素权重从 15%提高到 20%，将基准中的债券资产的基准要素权重从
高到 15%。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，
不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产
的基准要素权重从 15%提高到 20%，将基准中的债券资产的基准要素权重从
高到 15%。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，
不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股
票资产的基准要素权重从 80%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素
权重从 20%降低到 10%。
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券部分的指数
由中债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3 年）指数。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国产业升级混合型证
券投资基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债-国债总全价
（1-3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与资产配置比例、债券投资情况等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股
票资产的基准要素权重从 80%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素
权重从 20%降低到 10%。其中，将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，A 股股票部分的
指数由沪深 300 指数调整为中证 A500 指数，债券部分的指数由中债综合全价
指数调整为中债-国债总全价（1-3 年）指数。
沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证券
组成，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现；调整后的新业绩比较基准中，
中证 A500 指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样
本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现，根据过往持仓情况，
调整后的中证 A500 指数与基金实际持股风格更为匹配。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国核心趋势混合型证
券投资基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债-国债总全价
（1-3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况以及投资范围中
包含港股通标的股票，将基准中的股票资产的基准要素权重从 65%提高到 70%，
其中新增港股通标的股票的基准要素权重 5%，债券资产的基准要素权重从
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，根据基金合同约
定，本基金投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-75%，因此在业绩比
较基准中新增恒生指数作为港股通标的股票部分的指数，债券部分的指数由中
债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3 年）指数。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国天源沪港深平衡混
合型证券投资基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债-国债
总全价（1-3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股
票资产的基准要素权重从 80%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素
权重从 20%降低到 10%。其中，将股票资产中的 A 股股票的基准要素权重从
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，A 股股票部分的
指数由中证环保产业指数调整为中证新能源指数，港股通标的股票部分的指数
由恒生指数调整为国证港股通新能源指数，债券部分的指数由中债综合全价指
数调整为中债-国债总全价（1-3 年）指数。
在主题界定方面，根据富国碳中和混合型证券投资基金的投资界定，本基
金投资标的将围绕碳中和目标下减碳路径所涉及的相关产业链和行业，主要包
括新能源产业链、节能减排产业链等。中证环保产业指数选取 100 只业务涉及
资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本，
以反映环保产业上市公司证券的整体表现，与碳中和的主题界定关联较小；中
证新能源指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源
交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公
司证券的整体表现；国证港股通新能源指数主要选取在香港交易所上市且公司
业务涉及新能源、新能源整车相关领域的股票；中证新能源指数、国证港股通
新能源指数均与主题界定更契合。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国碳中和混合型证券
投资基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债-国债总全价（1-3
年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股
票资产的基准要素权重从 60%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素
权重从 40%降低到 10%。
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，A 股股票部分的
指数由中证 800 指数调整为中证 A500 指数，债券部分的指数由中债综合指数
调整为中债-国债总财富（1-3 年）指数。
中证 800 指数由沪深市场市值较大、流动性较好的 800 只股票构成，反映
沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现；调整后的新业绩比较基准中，中证
A500 指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本，
以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现，根据过往持仓情况，调整
后的中证 A500 指数与基金实际持股风格更为匹配。
在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，富国改革动力混合型证
券投资基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债-国债总财富
（1-3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股
票资产的基准要素权重从 80%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素
权重从 20%降低到 10%。
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，股票部分的指数
由中证 A500 指数调整为中证 800 相对成长指数，债券部分的指数由中债综合
全价指数调整为中债-国债总全价（1-3 年）指数。
在股票指数的选取方面，根据过往持仓风格，富国致盛量化选股股票型证
券投资基金选用中证 800 相对成长指数作为业绩比较基准，中证 800 相对成长
指数综合考察中证 800 指数样本的价值和成长特征，选取成长风格较为突出的
证券为样本，并采用经综合成长概率调整后的自由流通市值加权，以反映中证
更加明显，与产品定位更契合。
在债券指数的选取方面，富国致盛量化选股股票型证券投资基金整体组合
久期以中短久期为主，与原指数相比，中债-国债总全价（1-3 年）指数与基金
实际运作的久期更为贴合。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）增加可转债的基准要素：根据过往仓位情况，在调整后的业绩比较
基准中增加中证可转换债券指数，并设置权重为 30%。
（2）调整纯债部分的基准要素：根据过往债券配置情况，综合考虑基准
指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可
度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-0-10 年国债
及政策性金融债财富（总值）指数作为纯债部分的业绩比较基准要素，并设置
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）增加可转债的基准要素：根据本产品过往持有可转换债券的仓位情
况，调整后的业绩比较基准中增加中证可转换债券指数，并设置权重为 15%。
（2）调整纯债部分的基准要素：富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）
的债券资产采用全市场策略，主要通过久期控制、期限结构配置、信用风险控
制、跨市场套利和相对价值判断进行投资管理，预期组合久期整体偏向于中久
期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，兼顾考虑基准指数的
表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债
-高等级信用债财富（0-5 年）指数和中债-国债及政策性银行债财富（总值）
指数作为纯债部分的业绩比较基准要素，并分别设置 60%和 25%的权重。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）增加可转债的基准要素：根据本产品过往持有可转换债券的仓位情
况，增加中证可转换债券指数作为基准要素，设置 15%的权重。
（2）调整纯债部分的基准要素：富国汇利回报两年定期开放债券型证券
投资基金的债券资产采用全市场策略，主要通过久期控制、期限结构配置、信
用风险控制、跨市场套利和相对价值判断进行投资管理，预期组合久期整体偏
向于中久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，兼顾考虑基
准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，
选取中债-高等级信用债财富（0-5 年）指数和中债-0-7 年国债及政策性金融债
财富（总值）指数作为纯债部分的业绩比较基准要素，并分别设置 45%和 40%
的权重。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，本产品主要投
资于可转债品种，因此将基准中可转换债券的基准要素权重从 60%提高到
（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，可转换债券的指
数由天相转债指数调整为中证可转换债券指数，中证可转换债券指数更具市场
表征性。
基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准
与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品
定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
