美国银行(BAC.US)拟发行挂钩标普500期货超额收益指数的可自动赎回增强收益票据

金吾财讯|美国银行(BAC.US)旗下BofA Finance LLC作为发行人，拟发行可自动赎回增强收益票据（Auto-Callable Enhanced Return Notes），票据由美国银行（BAC.US）提供全额无条件担保。该票据挂钩标普500期货超额收益指数（S&P 500 Futures Excess Return Index），预计于2026年9月15日定价、9月18日发行，2031年9月18日到期，期限约5年。票据最低面额为1,000.00美元，不支付定期利息，且不在任何证券交易所上市，CUSIP编号为09712GC85。若在2027年9月20日的自动赎回观察日，标的指数收盘价不低于履约价值（即起始价值的105.00%），票据将被自动提前赎回，并于2027年9月23日支付每1,000.00美元面额1,215.00美元的赎回金额。若未提前赎回且到期时指数收盘价不低于起始价值的100.00%，投资者将获得225.00%的上涨参与率带来的收益；若指数跌幅不超过30.00%（即不低于起始价值的70.00%），到期将按面额偿付。若指数跌幅超过30.00%，投资者将按1:1比例承担标的指数下跌损失，最高可能损失全部本金。票据初始估计价值为每1,000.00美元面额930.00至980.00美元，低于公开发行价格。承销折扣为每1,000.00美元面额11.25美元，BofA Finance获得扣除费用前收益为988.75美元；此外，关联方将支付最高11.25美元的推介费给其他注册经纪交易商。