花旗集团（C.US）旗下公司发行可赎回挂钩三大指数证券，年化票息9.60%

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下花旗全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年8月27日定价发行中期高级债券系列N（Medium-Term Senior Notes, Series N），该证券为可赎回股权挂钩证券，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者，到期日为2027年9月1日。每份证券面值1,000.00美元，总发行金额为2,788,000.00美元。证券提供月付息，票息为面值的0.80%（年化9.60%），首次付息日为2026年10月1日，之后每月1日支付，但发行人可在2027年3月至8月的每月付息日强制赎回，赎回价格为每份1,000.00美元加上当期票息。若未提前赎回，到期支付取决于表现最差标的的最终水平：若该水平不低于其最终障碍值（为初始值的70%），则支付1,000.00美元；否则支付1,000.00美元乘以（1+表现最差标的的收益率），投资者可能损失全部本金。初始指数值分别为纳斯达克100指数29,641.56、罗素2000指数3,014.339、标普500指数7,730.99，对应障碍值分别为20,749.092、2,110.037、5,411.693。该证券由花旗集团（Citigroup Inc.）全额无条件担保，承销商为花旗全球市场公司（CGMI），每份证券承销费为4.50美元，发行人净收入为995.50美元，总净收入约2,775,454.00美元。证券不会在任何证券交易所上市，CUSIP为17334CS96。定价日估计每份证券价值为992.80美元，低于发行价格。