高盛（GS.US）子公司拟发行挂钩S&P 500期货指数的可自动赎回票据

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.计划发行一款可自动赎回的结构性票据，该票据由高盛集团全额无条件担保。票据挂钩S&P 500期货40%波动率目标自适应响应6%递减指数（USD）ER，不支付利息，预期于2026年9月30日发行，到期日为2031年10月2日。如果自2027年9月起的任一观察日指数收盘水平不低于初始水平（预期于2026年9月25日设定），票据将被自动赎回，支付每1,000.00美元面值加相应赎回溢价，赎回溢价从最初的24.00%逐步升至最终的118.00%。若未自动赎回，到期支付将取决于最终指数水平：若最终水平不低于初始水平，每1,000.00美元面值支付2,200.00美元；若最终水平下跌不超过50.00%，支付1,000.00美元面值；若下跌超过50.00%，投资者将承受投资损失。该票据的估计价值在发行定价时为每1,000.00美元面值885.00美元至935.00美元之间，低于原始发行价。