摩根大通（JPM.US）旗下子公司发行68万美元挂钩三大指数可赎回或有息票据

金吾财讯|摩根大通金融公司（JPMorgan Chase Financial Company LLC）于2026年8月24日定价发行总规模为68.00万美元的可提前赎回或有息票据（Callable Contingent Interest Notes），期限至2028年2月29日，由摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）提供完全无条件担保。票据挂钩罗素2000指数、标普500指数和欧洲斯托克50指数中的最差表现者。票据按年化8.90%的或有票面利率支付利息，即每月0.74167%，在18个每月观察日中，若所有三个指数的收盘水平均不低于各自初始值的70%（利息障碍），则每1,000美元本金支付约7.42美元；否则不支付该期利息。发行人有权在除首个、第二个和最后一个利息支付日外的任何利息支付日提前赎回全部票据，最早赎回日为2026年11月30日，赎回价为1,000美元本金加当期或有利息（如适用）。若持有至到期且未提前赎回，当每个指数最终值不低于其触发值（初始值的70%）时，投资者获得本金加最后一期或有利息；否则，到期支付金额为1,000美元乘以（1加最差指数回报率），可能损失超过30%本金甚至全部本金。定价日三个指数的初始值分别为2,995.08、7,652.86和6,447.98点。票据每1,000美元本金的公开发行价为1,000美元，其中销售佣金22.25美元，发行人获得977.75美元，估计价值为968.80美元。票据不上市，最低面额1,000美元，CUSIP为46661MBD5。