摩根大通（JPM.US）发行93.30万美元自动赎回或有息票据挂钩两大指数

金吾财讯|摩根大通（JPM.US）旗下全资子公司JPMorgan Chase Financial Company LLC于2026年8月24日定价发行一款自动可赎回或有息票据，总发行规模为93.30万美元（每份面值1,000美元，共933份），预计2026年8月27日结算，2028年5月30日到期。该票据挂钩纳斯达克100科技板块指数和罗素2000指数，收益取决于两个指数中表现较差者。若观察日两指数收盘价均不低于各自初始值的75%，投资者将获得或有息票，年化利率9.15%（每月0.7625%），即每份7.625美元；若在除第一、第二和最后观察日外的任一观察日两指数收盘价均不低于各自初始值，票据将被自动赎回，支付本金加当期息票。到期时若未自动赎回且最终指数水平不低于触发值（初始值的70%），支付本金加最后观察日息票（如有）；否则本金将根据表现较差指数跌幅而蒙受损失，可能损失超过30%乃至全部本金。每份票据发行价为1,000美元，其中销售佣金22.25美元，发行人净收益977.75美元，总佣金约2.08万美元，净收益约91.22万美元。票据估计价值为每份963.30美元，低于发行价。该票据为JPMorgan Financial的无担保无次级债务，由摩根大通全额无条件担保。