花旗集团（C.US）发行挂钩标普500指数的自动赎回障碍证券

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年8月18日定价，并计划于2026年8月21日发行总额为117.50万美元的自动赎回障碍证券，该证券由花旗集团提供全额无条件担保。此次发行属于中期高级票据N系列，共计1,175份，每份面值为1,000.00美元。证券挂钩标普500指数，不支付利息，不保证本金偿还，并设有自动提前赎回条款。若在2027年8月18日、2028年8月18日、2029年8月20日或2030年8月19日任一估值日，标普500指数收盘价大于或等于初始指数值7,691.76，证券将被自动提前赎回，支付本金及相应溢价，溢价率分别为8.25%、16.50%、24.75%和33.00%。若未提前赎回，到期日为2031年8月21日，到期支付取决于最终指数表现：若最终指数值大于或等于初始值，支付本金加较高者（25.00%的最终溢价或按100.00%参与率计算的指数涨幅收益）；若最终指数值低于初始值但不低于最终障碍值5,768.82（即初始值的75.00%），则仅返还本金；若最终指数值低于障碍值，则本金将面临与指数跌幅1比1的损失。该证券不在任何证券交易所上市，由花旗集团关联方Citigroup Global Markets Inc.担任承销商，每份证券承销费为23.50美元，发行人获得976.50美元。