高盛集团有限公司（GS.US）拟发行挂钩三大指数的可自动赎回票据，或有票息至少11.35%

金吾财讯|根据2026年6月26日披露的文件，高盛集团有限公司（GS.US）的全资子公司GS Finance Corp.计划发行一款市场挂钩证券，为中期票据F系列的一部分，由高盛集团有限公司提供全额担保。该证券为自动赎回型或有票息下行风险本金票据，挂钩标普500指数、罗素2000指数和纳斯达克100指数中表现最差者，到期日为2029年7月6日。每份证券面额为1,000.00美元，发行价格亦为1,000.00美元，承销折扣最高为23.25美元，发行人每份所得款项净额为976.75美元。该证券按季支付或有票息，每份至少28.375美元（相当于年化票息率至少11.35%），但前提是在相关计算日，表现最差指数的收盘价不低于其票息阈值（即起始水平的75%）。如果从2026年12月至2029年3月期间的任一季度计算日，表现最差指数的收盘价大于或等于其起始水平，该证券将被自动赎回，持有人将收回面额并获付最后一期或有票息。若未触发自动赎回，在到期时，如果表现最差指数的期末水平不低于其下行阈值（亦为起始水平的75%），持有人将收回面额；如果低于该阈值，则本金将面临超过25%甚至全部的损失。定价日预计为2026年6月30日，发行日为2026年7月6日。该证券不在任何交易所上市，设计为持有至到期。据估计，定价时该证券的价值约为每份925.00美元至955.00美元。