高盛集团（GS.US）拟发行挂钩纳斯达克100与标普500的自动赎回票据

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.计划发行一款自动赎回指数挂钩票据（Autocallable Index-Linked Notes），到期日为2028年8月7日，由高盛集团提供全额无条件担保。该票据挂钩纳斯达克100指数和标普500指数，不支付利息。票据将于2026年7月31日定价，预计2026年8月5日发行。若2027年8月2日的观察日两个指数收盘水平均不低于初始水平，票据将被自动赎回，每1000美元面值将至少获得1160.00美元。若未被自动赎回，到期支付将取决于表现较差的指数：若其最终水平高于初始水平，收益率为该指数涨幅的200%；若最终水平在初始水平的80%至100%之间（含80%），则返还本金；若任何指数最终水平低于初始水平的80%，投资者将面临本金损失，损失幅度等于表现较差指数的跌幅。根据文件，该票据在交易日的估计价值为每1000美元面值约925.00美元至965.00美元，低于发行价格。