美国银行公司（BAC.US）发行465.00万美元挂钩波动率策略的或有收益自动可赎回票据

金吾财讯|2026年6月22日，美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC作为发行人、美国银行公司作为担保人，定价并计划于2026年6月25日发行总额465.00万美元的或有收益（带记忆功能）自动可赎回收益率票据（CUSIP: 09712CDS9），到期日为2031年6月26日。该票据挂钩标普500期货40%波动率指南针TCA 6%递减指数超额收益（SPFVC40D）。每份票据面值1,000.00美元，发行价格为1,000.00美元。若未提前自动赎回，票据将每月支付或有票息，前提是标的在月度观察日的收盘价不低于其起始值1,486.51点的64.00%（即951.37点）。票息计算方式为：每份11.667美元乘以已发生付息日数（含当期）减去已累计支付的票息总额。自2027年6月22日起，若标的在任意月度观察日的收盘价达到或超过起始值的100.00%，票据将被自动赎回，支付本金及当期或有票息。若持有至到期且标的期末值低于起始值的50.00%（阈值743.26点），投资者将面临1:1的下跌风险，最高可能损失全部本金；否则将收回本金，并可能获得最终票息。该票据不在任何交易所上市，所有支付取决于发行人及担保人的信用风险。