花旗集团（C.US）拟发行挂钩戴文能源（DVN.US）自动赎回或有息票证券，年化票息率10.00%-11.00%

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司花旗全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年6月18日提交初步定价补充文件，拟发行一批挂钩戴文能源公司（Devon Energy Corporation，DVN.US）的自动赎回或有息票股权挂钩证券（Autocallable Contingent Coupon Equity Linked Securities），到期日为2029年6月29日。该证券属于中期优先票据N系列，每份面值1000.00美元，发行价1000.00美元，承销商花旗全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）收取最高25.00美元的承销费，发行人实际所得975.00美元。证券估值日自2026年9月起每季度一次，若在任一估值日戴文能源的收盘价不低于初始价格的60.00%（息票障碍值），则于付息日支付面值2.50%至2.75%的或有息票（年化10.00%至11.00%）；若低于则不计息，但后续若条件满足可补付此前未付的息票。若在潜在的自动赎回日（2026年12月起）戴文能源收盘价不低于初始价格，证券将被自动赎回，返还本金1000.00美元并支付当期息票。若未自动赎回且到期时戴文能源收盘价低于初始价格的60.00%（最终障碍值），投资者将面临本金损失，损失金额为1000美元乘以标的跌幅，可能损失全部本金。该证券不在交易所上市，花旗集团为其提供全额无条件担保。根据定价模型，定价日（预计2026年6月26日）证券的预估价值不低于904.50美元。