花旗集团(C.US)拟发行可赎回障碍证券，挂钩标普500期货超额回报指数，提供500%上行参与率

金吾财讯|2026年6月16日，花旗集团（Citigroup Inc.，股票代码C.US）旗下子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.（由花旗集团全额无条件担保）提交了一份定价补充文件，计划发行一批可赎回障碍证券，属于中期优先票据N系列。该证券挂钩S&P 500期货超额回报指数，预计定价日为2026年6月24日，发行日为2026年6月29日，到期日为2031年6月27日，每份面额为1000.00美元。该证券不支付利息。发行人有权自2027年6月29日起至到期前的多个潜在赎回日，以面额加上一定溢价（从首期16.50%逐步递增至末期81.125%）提前赎回全部证券。若未提前赎回，到期时支付取决于挂钩指数表现：如果最终指数价值高于初始价值，投资者将获得面额加上指数涨幅乘以500.00%上行参与率计算的回报；如果指数下跌但未跌破最终障碍价值（初始价值的75.00%），则返还面额；若跌破障碍价值，则按指数跌幅同等比例承担本金损失，并可能损失全部本金。由于该指数是期货超额回报指数，其表现预计会落后于标普500总回报指数。该证券不计划在任何证券交易所上市。