二季报点评：平安沪深300指数量化A基金季度涨幅-1.50%

证券之星消息，日前平安沪深300指数量化A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.16亿元，季度净值涨幅为-1.5%。

从业绩表现来看，平安沪深300指数量化A基金过去一年净值涨幅为-6.94%，在同类基金中排名115/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-19.73%，成立以来的最大回撤为-38.61%。

从基金规模来看，平安沪深300指数量化A基金2024年二季度公布的基金规模为2.16亿元，较上一期规模2.2亿元变化了-368.51万元，环比变化了-1.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.32%，无债券类资产，现金占净值比6.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.85%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为3.11%。

基金十大重仓股如下：

平安沪深300指数量化A现任基金经理为俞瑶 王华，本季度增聘基金经理王华。其中在任基金经理俞瑶已从业2年又259天，2021年11月4日正式接手管理平安沪深300指数量化A，任职期间累计回报为-23.54%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,经济基本面较为平稳,上半年GDP预计在5.2%左右,出口是主要驱动力,基建投资因财政政策滞后而恢复迟缓,制造业投资依然保持较高增速,居民消费呈现增速放缓,居民的储蓄意愿依然较强,消费动能较弱。最新的PMI指数依然在50以下,PPI环比有所改善但依然在负值区间,制造业去库的过程还未结束。市场整体处于弱预期和弱现实、叠加风险偏好回落的环境中,A股市场表现为震荡下行。本基金采用量化多因子投资策略,从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度,构建有效的选股阿尔法因子,控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差,最大化预期收益求解得到目标组合,并通过组合交易模型降低交易成本。本基金从公司基本面角度进行选股,通过持有优质个股,在控制跟踪误差较小的同时,争取实现较高的超额收益与信息比率,给投资者带来相对基准指数更好的回报。本基金跟踪的沪深300指数,整体偏向金融、食品饮料、电力设备新能源、医药、电子等行业,以沪深两市较大市值股票为主。目前我们对市场的判断为震荡整固。

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