蒙特利尔银行（BMO.US）拟发行约5年期挂钩全球股指篮子的封顶市场指数目标期限证券，收益上限50%-60%

金吾财讯|蒙特利尔银行（Bank of Montreal，BMO.US）于2026年8月31日提交初步条款说明书，计划发行“封顶市场指数目标期限证券”（Capped Market Index Target-Term Securities），该票据挂钩一个由道琼斯工业平均指数、欧元斯托克50指数和东证指数组成的全球股票指数篮子，三者大致等权重。票据期限约5年，预计2026年9月定价、2026年10月结算、2031年9月到期。 该票据每单位本金为10.00美元，公开发行价亦为10.00美元，承销折扣每单位0.25美元，扣除相关费用前蒙特利尔银行所得为每单位9.75美元；对于单笔购买30万单位或以上的投资者，发行价和承销折扣将分别调整为9.95美元和0.20美元。此外，票据包含每单位0.05美元的对冲相关费用。票据初始估计价值预计在每单位9.10美元至9.40美元之间。 在收益结构上，该票据提供100%的篮子涨幅参与率，但设有封顶回报，具体封顶价值为每单位15.00至16.00美元，对应收益率50.00%至60.00%。如果篮子价值持平或下跌，投资者到期仅能收回每单位10.00美元的本金，不获得任何正收益。票据不支付定期利息，所有到期支付均取决于蒙特利尔银行的信用风险。票据不在交易所上市，二级市场流动性有限，且不获联邦存款保险公司或加拿大存款保险公司保险。