花旗集团(C.US)发行786.60万美元挂钩纳指100及标普500自动可赎回票据

金吾财讯|花旗集团(C.US)旗下花旗环球市场控股公司于2026年8月28日发行总额786.60万美元的中期高级票据（系列N），由花旗集团提供全额无条件担保。该批票据为挂钩纳斯达克100指数和标普500指数（取表现较差者）的自动可赎回或有下行风险证券，每份面值1000.00美元，共7866份。若在任一赎回观察日，表现较差指数收盘价不低于其起始值（纳指100为29209.23点，标普500为7677.28点），票据将被自动赎回，支付面值加赎回溢价。赎回溢价从首个赎回日（2027年8月30日）的10.50%递增至最终计算日（2030年8月26日）的42.00%，按年化10.50%单利计算。若未触发自动赎回，到期支付取决于表现较差指数最终收盘价：若不低于其起始值的75%（纳指100为21906.9225点，标普500为5757.96点），则返还面值；否则投资者将按表现较差指数的跌幅承担损失，可能损失全部本金。票据不支付利息，不在交易所上市。承销折扣及佣金为每份25.75美元，发行人净募资约766.35万美元。