摩根大通(JPM.US)拟发行可自动赎回票据，最高溢价达89.25%

金吾财讯|摩根大通（JPM.US）旗下全资财务子公司JPMorgan Chase Financial Company LLC计划于2026年9月14日左右定价、9月17日左右结算发行一款挂钩MerQube美国大盘波动率优势指数的可自动赎回票据，到期日为2031年9月18日，最低面额为1,000美元，由摩根大通提供完全无条件担保。该指数每日扣减6.0%年率。票据设有17个审查日，自2027年9月16日起至2031年9月15日止，若任何审查日指数收盘水平达到或超过赎回触发值，票据将被自动赎回，投资者可获得每1,000美元本金加对应溢价，溢价从首个审查日的至少178.50美元（17.85%）递增至最终审查日的至少892.50美元（89.25%）。若未触发自动赎回且最终指数水平低于60%初始值，投资者将面临本金损失，损失幅度等于指数跌幅。根据当前估计，若今日定价，每1,000美元本金票据的估计价值约为884.80美元，且不会低于870.00美元。销售佣金每1,000美元本金不超过50.00美元。