美国银行（BAC.US）拟发行挂钩S&P 500波动率指数的自动赎回缓冲收益票据

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）的全资子公司BofA Finance LLC拟发行一类3年期可自动赎回的缓冲收益票据，该票据由美国银行无条件担保。票据挂钩S&P 500 Futures 40% Volatility Compass TCA 6% Decrement Index ER指数，预计于2026年9月25日定价，2026年9月30日发行，2029年8月30日到期。每份票据面值为1,000.00美元，公开发行价为1,000.00美元，承销折扣为10.00美元，发行人所得为990.00美元。初始估计价值为每份900.00至950.00美元，低于公开发行价。若未被提前赎回，票据每月有条件支付票息，条件为观察日标的指数收盘价不低于其起始值的80.00%；票息为每1,000.00美元本金6.875美元，并具有记忆补发功能。自2027年3月25日起，若观察日收盘价不低于起始值的90.00%，票据将自动赎回，支付本金加相应票息。若持至到期且标的指数跌幅超过20.00%，投资者将承担超过20.00%部分的1:1损失，最多损失本金的80.00%；否则到期支付全部本金。所有支付均受发行人及担保人的信用风险影响，票据不会在任何证券交易所上市。