花旗集团（C.US）拟发行挂钩三大指数的或有收益自动赎回证券，年化票息10.00%

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划发行2029年2月到期的或有收益自动赎回证券（Contingent Income Auto-Callable Securities），并由花旗集团提供全额无条件担保。该证券挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差者，每份面值为1,000.00美元，预计定价日为2026年8月20日，发行日为2026年8月25日，到期日为2029年2月23日。若表现最差指数在季度估值日的收盘水平不低于其初始水平的75.00%，证券将支付相当于面值2.50%的季度或有票息（年化10.00%）；若该指数在任何潜在赎回日达到或超过初始水平，证券将按面值加当期票息自动提前赎回。若持有至到期且表现最差指数最终收盘水平低于下行阈值，投资者将按1:1比例承担该指数跌幅，可能损失全部本金。本次发行由花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.担任承销商，每份证券的发行价格为1,000.00美元，承销费为22.50美元，其中向包括摩根士丹利财富管理在内的指定经纪商支付17.50美元销售佣金，另向摩根士丹利财富管理支付每份5.00美元的结构费，发行人净收益为每份977.50美元。该证券不于任何交易所上市，每份证券在定价日的预估价值至少为921.50美元。