摩根大通（JPM.US）发布动态混合指数月度表现，过去一年回报-0.15%

金吾财讯|摩根大通（JPM.US）于2026年8月10日发布了J.P. Morgan动态混合指数（J.P. Morgan Dynamic Blend Index）的月度表现更新。该指数旨在通过对股票成分（J.P. Morgan美国大盘股期货指数）和债券成分（J.P. Morgan 2年期美国国债期货指数）进行动态、基于规则的配置，以实现3.0%的目标波动率。指数每日扣除0.95%的年费，并以超额回报计算。截至2026年7月31日，指数过去一年回报为-0.15%，三年年化回报为-0.22%，五年年化回报为-1.74%，十年年化回报为0.42%，十年年化波动率为3.11%，夏普比率为0.13。同期，国内20/80组合（20%标普500和80%彭博巴克莱美国综合债券指数）的过去一年回报为1.10%，全球20/80组合（20%MSCI ACWI和80%彭博巴克莱全球综合债券指数）为0.63%。文件同时提醒，该指数和成分指数均由摩根大通关联公司担任指数发起人，可能存在利益冲突；指数表现基于历史数据及回溯测试，不代表未来结果；投资该指数挂钩票据涉及多种风险，包括成分期货合约的展期回报可能为负、波动率目标可能无法实现等。