花旗集团（C.US）发行挂钩Alphabet与英伟达最差表现者的可自动赎回或有息票票据

金吾财讯|2026年7月22日，花旗集团（Citigroup Inc.）旗下子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.定价并计划于7月27日发行中期高级票据（系列N），该票据为挂钩Alphabet Inc.和NVIDIA Corporation中表现最差者的自动赎回或有息票股票挂钩证券，每份面值1,000.00美元，发行价1,000.00美元，到期日为2029年7月26日。这些证券在估值日支付或有息票的条件是最差表现标的收盘价不低于其息票障碍值（初始值的70.00%），否则不支付息票；若满足条件，每份证券可获约15.92美元息票，相当于年化息票率约19.10%。从2026年10月22日起，若在潜在自动赎回日最差表现标的收盘价不低于其初始值，证券将被自动赎回，赎回金额为本金加当期息票。若持有至到期且未自动赎回，到期支付取决于最差表现标的最终收盘价：如不低于最终障碍值（初始值的50.00%），投资者将收回全部本金；否则，将按最差表现标的的跌幅比例承担损失，甚至可能损失全部投资。证券由花旗集团提供全额无条件担保，不上市交易，由关联方Citigroup Global Markets Inc.作为承销商承销，每份证券承销费最高7.00美元，发行人所得最低为993.00美元。发行人预计证券在定价日的估值至少为921.00美元，低于发行价。