花旗集团(C.US)拟发行挂钩欧洲斯托克50与罗素2000指数的5年期可自动赎回票据

金吾财讯|根据2026年7月15日的初步定价补充文件，花旗集团全球市场控股有限公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）计划发行一系列中期优先票据，由花旗集团（Citigroup Inc.）提供全额无条件担保。该证券为可自动赎回类型，挂钩EURO STOXX 50指数和Russell 2000指数中表现最差者，每份面值为1,000.00美元，定价日为2026年7月24日，发行日为2026年7月29日，到期日为2031年7月29日。证券不支付利息，不保证本金返还。若在任一估值日（首次为2027年4月26日，此后每季度一次）表现最差标的的收盘价不低于其初始值，证券将被自动提前赎回，投资者将收回面值并获得适用溢价，溢价比例从首期的9.00%逐步增至最终估值日的60.00%。如果未发生自动提前赎回，到期时若表现最差标的的最终值不低于初始值，投资者将获得面值加60.00%的溢价；若最终值低于初始值但不低于其最终屏障值（初始值的65.00%），仅获面值返还；若最终值低于屏障值，则本金将根据该标的跌幅比例遭受损失，甚至可能全部损失。本次发行的承销商为关联方花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.），每份证券的承销费最高为28.50美元，发行人所得净额最低为971.50美元。该证券不计划在任何证券交易所上市交易。