花旗集团（C.US）拟发行自动赎回证券，挂钩AMD、英特尔和美光科技，年化票息率至少约19.35%

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.，C.US）旗下全资子公司花旗全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年7月宣布发行一款中期优先票据N系列下的自动赎回股票挂钩证券（Autocallable Equity Linked Securities），该证券由花旗集团提供全额无条件担保，挂钩超威半导体（AMD.US）、英特尔（INTC.US）和美光科技（MU.US）的普通股表现。 该证券面值为每份1000.00美元，定价日为2026年7月27日，发行日为2026年7月30日，到期日为2028年7月28日。票息自2026年8月起每月28日支付，每月票息至少为本金的1.6125%，年化票息率至少约为19.35%。自2027年1月21日起，每月有一个指定日期作为潜在自动赎回日，当表现最差标的的收盘价不低于其初始价时，证券将以1000.00美元本金加当期票息自动赎回。 若持有至到期且未发生自动赎回，到期支付将取决于估值日（2028年7月21日）表现最差标的的最终价格。若该价格不低于其最终障碍价（初始价的50.00%），或任一标的的最终价格不低于其初始价，则投资者将收回1000.00美元本金；但若表现最差标的最终价格低于障碍价且所有标的最终价格均低于各自初始价，则投资者将承担相当于最差标的跌幅的损失，可能损失全部本金（最终票息除外）。最终障碍价与初始价将在定价日确定。 该证券不计划在任何交易所上市，由关联承销商花旗全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）承销，每份证券承销费最高为32.50美元，发行人所得最低为967.50美元。据估算，证券在定价日的估值至少为865.50美元，低于发行价。该证券CUSIP代码为17334BAS5。