花旗集团（C.US）拟发行挂钩罗素2000指数的自动赎回屏障证券，潜在溢价16.15%

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）计划于2026年6月30日发行中期优先票据（系列N），该票据为挂钩罗素2000指数（Russell 2000 Index）的自动赎回屏障证券，由母公司花旗集团（Citigroup Inc.）提供全额无条件担保。每份证券面值和发行价均为1,000.00美元。若在2027年6月28日的首个估值日，罗素2000指数的收盘价不低于初始值，证券将被自动赎回，每份支付1,000.00美元本金加上16.15%的溢价（即161.50美元），合计1,161.50美元。若未触发自动赎回，证券将于2031年6月30日到期，其回报取决于最终估值日（2031年6月25日）的指数表现：当最终指数值高于初始值时，投资者可获得1,000.00美元本金加上按150.00%参与率计算的涨幅收益；若指数未跌穿80.00%的最终屏障值，则返还本金；若跌破屏障值，将面临与指数等比例的损失，甚至可能损失全部本金。证券不支付利息，不保证偿还本金，也不会在任何交易所上市。承销商花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）对每份证券收取最高2.50美元的承销费，发行人每份最低获得997.50美元。发行人预计证券在定价日的估算价值至少为950.00美元。证券的具体初始指数值和屏障值将于2026年6月25日定价日确定。