花旗集团（C.US）拟发行挂钩罗素2000及标普500指数的自动赎回证券

金吾财讯|2026年6月24日，花旗集团（C.US）提交定价补充文件，拟通过子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行挂钩罗素2000指数和标普500指数表现最差者的自动可赎回中期票据，到期日为2027年12月30日。该证券每份面值1,000.00美元，计划于2026年6月30日发行。初始估值日（2026年6月23日）标的初始点位分别为罗素2000指数2,975.481点、标普500指数7,365.46点，缓冲值均为初始值的80.00%，即2,380.385点和5,892.368点。若在早期估值日（2026年12月28日或2027年6月25日）表现最差标的收盘价不低于初始值，证券将被自动赎回，支付本金加7.575%或15.15%的固定溢价；若未触发，到期支付取决于最终估值日（2027年12月27日）表现最差标的收盘价：若不低于初始值，则支付1,000.00美元加22.725%溢价；若低于初始值但不低于缓冲值，则按面值偿还；若跌破缓冲值，每份支付金额为1,000.00 + 1,000.00 × 1.25 ×（标的回报率+20.00%），投资者可能蒙受本金损失。证券不支付利息，不在交易所上市，由花旗集团提供无条件担保。本次发行每份证券承销费上限为3.75美元，发行人最低收入为996.25美元。