花旗集团（C.US）拟发行挂钩波动率指数可自动赎回票据，年化票息至少13%

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.，股票代码：C）旗下Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划于2026年6月26日发行可自动赎回或有票息股权挂钩证券（Autocallable Contingent Coupon Equity Linked Securities），为中期优先票据系列之一。该证券挂钩标的为S&P 500 Futures 35% Edge Volatility 6% Decrement Index (USD) ER，到期日为2033年6月30日。每份证券面额为1,000.00美元，发行价为1,000.00美元，承销费为45.00美元，发行人实际收取955.00美元。证券提供或有票息，年化票息率最低为13.00%（具体票息率将在定价日确定），但仅当相关估值日标的指数收盘价不低于票息障碍值（初始值的60.00%）时支付。此外，若在任一潜在自动赎回日（自2026年12月28日起）标的指数收盘价不低于自动赎回障碍值（初始值的90.00%），证券将被自动赎回，每份赎回金额为1,000.00美元加上当期或有票息。若证券未提前赎回且最终标的指数价值低于最终障碍值（初始值的60.00%），投资者将面临本金损失，且无票息支付。该证券不上市交易，由花旗集团提供全额无条件担保。