美国银行公司（BAC.US）拟发行挂钩标普500期货指数的自动赎回增强回报票据

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，美股代码：BAC.US）通过其子公司BofA Finance LLC计划发行自动赎回增强回报票据（Auto-Callable Enhanced Return Notes），挂钩标的为标普500期货超额回报指数（S&P 500 Futures Excess Return Index，彭博代码：SPXFP），到期日为2031年7月3日，预计定价日为2026年6月29日，发行日为2026年7月2日，期限约5年。该票据不支付定期利息。票据在2027年7月2日的观察日可能被自动赎回：若挂钩标的的观察值达到或超过其初始值的105.00%，则每1,000.00美元本金将支付1,202.50美元。若未触发自动赎回，则到期回报取决于标的期末值：若期末值大于或等于初始值的100.00%，投资者将获得225.00%的上涨参与率，回报为本金加标的涨幅的2.25倍；若期末值低于初始值的100.00%但不低于70.00%，则返还全部本金1,000.00美元；若期末值低于70.00%，本金将面临1:1的下跌风险，最多损失全部本金。票据的公开发售价为每1,000.00美元本金1,000.00美元，承销折扣最高2.50美元，对某些费用型账户投资者的售价可低至997.50美元，初始估计价值在936.40美元至986.40美元之间。该票据不在交易所上市，CUSIP为09712CND1。票据付款由BofA Finance LLC作为发行人承担，并由美国银行公司提供全额无条件担保，但票据不受FDIC保险，可能存在价值损失。