证券公司并表管理新规出炉，恒生电子推出并表管理解决方案

4月18日,中国证券业协会发布《证券公司并表管理指引(试行)》(以下简称“指引”),标志着证券行业并表管理从“试点探索”迈向“全面规范”新阶段,将引导证券公司从规模扩张转向协同增效,实现风险管理从分散到整合的监管升级。

并表管理是指证券公司对并表管理体系的公司治理、资本和财务等进行全面持续的管控,有效识别、计量、监测、评估和控制证券公司的总体风险状况。本次发布的《指引》主要涵盖明确并表管理范围、并表管理构成要素的管理要求、配套制定行业并表管理风控指标计算标准等内容。

此外,《指引》还设置了差异化的过渡期,已试点并表监管的券商过渡期为自发布之日起一年,其他下设有境外附属机构的券商为两年,其余证券公司过渡期为三年,为证券公司深刻理解并表管理要素内涵,高质量落实政策要求留下充足的合规调整时间。

恒生电子从事风险合规IT系统建设已有20多年,在监管改造落地方面具有成熟经验。针对监管新规,恒生电子第一时间进行政策解读、发文响应,结合70余家客户净资本及并表系统落地经验,推出并表管理解决方案,助力证券公司高效完成新规建设要求。

根据主要业务场景,恒生电子并表管理解决方案囊括五个风险合规业务模块,包括净资本并表指标动态监测模块、信用风险管理模块、同一业务、同一客户模块、流动性管理模块和压力测试模块,以核心产品矩阵为证券公司并表管理提供一体化全流程能力,助力券商提升风险管理水平。

据了解,恒生电子的并表管理解决方案具有适配多业态管理需求、风险一体化建设、系统全栈信创以及AI技术赋能等多重优势。基于首批券商并表建设经验,恒生电子可提供证券公司及全业态子公司资本管理方案,解决子公司业态差异、监管要求差异、数据建设差异等证券公司并表建设痛点。此外,公司还参与头部金控公司资本管理系统建设,目前已经覆盖银行、保险、消金等多业态资本管理场景。

在风险一体化建设方面,恒生电子基于头部券商风险一体化平台建设经验,可提供集团风险一体化解决方案,结合客户实践响应并表发文中对集团层面单一客户信用风险敞口管理、流动性储备等管理要求,实现全面风险全生命周期、全风险类型、全业务覆盖,并对子公司风险管理、衍生品风险管理提供专项解决方案。

目前,恒生并表管理系统已完成全栈信创适配改造,并通过深交所信创认证,在大量客户现场落地实施。此外,系统还集成AI能力,赋能风险管理场景,适配如风险研究与评估-辅助决策(如主体信用评估、资本配置、风险归因等)、推理与计算(如压力测试、蒙特卡洛模拟)、实时性与动态适应-非结构化数据(如政策调整、黑天鹅事件)等场景。

在金融行业重点做好防范系统性风险的当下,本次《指引》的发布是证券行业应对复杂金融环境、促进高质量发展的重要举措。恒生电子作为金融风险合规系统的核心供应商,也将紧跟监管动态,深度研究政策要求,结合自身丰富的IT系统建设经验,做好相应解决方案准备和系统建设工作,为金融机构提升风险管理能力保驾护航。

本文来源：财经报道网