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期货

期债:或偏弱震荡 0605

来源:国泰君安期货

2020-06-05 13:42:00

(原标题:期债:或偏弱震荡 0605)

【观点与策略】

期债或偏弱震荡。TS2009支撑位100.975元,压力位101.175元;TF2009支撑位101.385元,压力位101.795元;T2009支撑位99.805元,压力位100.405元。昨日央行开展了700亿元7天期逆回购操作,单日净回笼1700亿元,早盘略有企稳,但午后再度走弱,多头信心脆弱,国债期货明显收跌,短期料偏弱震荡。

【上一交易日国债期市】

品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌振幅成交持仓
2年期TS2009101.245101.350101.065101.075-0.1700.2851101814604
5年期TF2009101.820102.070101.515101.590-0.3550.5553900246254
10年期T2009100.210100.375100.025100.105-0.2000.3506381376325

【上一交易日国债现市】

2年期活跃CTD券为190003.IB,IRR为1.28%,5年期活跃CTD券为190013.IB,IRR为0.66%,10年期活跃CTD券为190006.IB,IRR为0.35%,目前R007约1.95%。

利率债市场收益率整体上行。具体来看,SKY_3M上行2BP至1.69%;中债国债收益率曲线2年期上行9BP至2.23%;SKY_10Y上行4BP至2.83%。信用债曲线收益率整体上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行10BP至2.10%,3年期收益率上行5BP至3.07%,5年期收益率上行3BP至3.51%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上行6BP至9.36%。

货币市场方面,6月4日银行间质押式回购市场共成交38672亿元,增加3.59%。其中,隔夜收于1.93%,较前一交易日上涨3bp,7天收于1.95%,较前一交易日上涨15bp;中期方面,14天收于3.50%,较前一交易日上涨119bp;长期方面,1个月收于2.30%,较前一交易日上涨105bp。3个月收于8.00%,较前一交易日上涨590bp。

【财经资讯】

6月4日,央行公告,为对冲公开市场逆回购到期和政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2020年6月4日人民银行以利率招标方式开展了700亿元逆回购操作。

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升62个基点,报7.1012。

沪深两市小幅波动,上证综指下跌4.12点(或-0.14%)至2919.25点,深证成指上涨30.90点(或0.28%)至11139.26点,创业板指上涨8.26点(或0.39%)至2151.38点。

【技术分析】

技术上,T2009震荡,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方。TS2009、TF2009全天走势与T2009相似。

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