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期货

瑞达期货:泸铜增仓小跌,看涨普遍下跌

来源:瑞达期货

2018-12-18 15:52:00

(原标题:瑞达期货:泸铜增仓小跌,看涨普遍下跌)

铜期权主力合约概览和分析

铜期货CU1902市场概览

昨结算

最新价

涨跌

涨跌幅

成交量

持仓量

日增仓

49100

48930

-170

-0.35

176828

179086

4402

波动率概览

合约

IV

变化

HV30

变化

百分位

到期剩余时间

CU1902

14.12%

-0.26%

10.64%

0.35%

6.82%

60

CU1903

13.69%

-0.41%

10.47%

0.41%

5.18%

88

注:IV为平值看涨和看跌的隐含波动率均值;HV30为期货30日历史波动率;到期剩余时间为自然日。

铜期权CU1902市场概览

看涨期权C

看跌期权P

日增仓

涨跌幅

最新价

行权价

最新价

涨跌幅

日增仓

-10

-8.7%

1407

48000

515

16.25%

64

122

-11.32%

838

49000

950

12.29%

104

216

-15.81%

442

50000

1533

7.73%

12

小结

当前隐含波动率和同期历史波动率处于低位水平,在缺乏较大影响题材情况下,短期或难有明显上升。

标的期货观点

国家统计局周一公布的数据显示,中国11月精炼铜(电解铜)产量较上月反弹4.3%至76.8万吨,同比增幅升至7.6%;1-11月精炼铜产量同比增加10.7%,至817万吨。据政府顾问对最高领导层的建议,中国应该将明年经济增长目标下调至6.0-6.5%,因包括与美国贸易争端在内的不利因素加剧了经济风险。经济增速放缓以及数据疲弱对泸铜造成压力,短期料区间震荡运行,CU1902合约震荡小跌,关注支撑位48700元/吨,压力位50000元/吨。

期权策略建议

方向性策略:可高空低多策略,建议在标的期货48900元/吨附近,买入CU1902-C-50000,参考目标位49100元/吨,止损位48800元/吨。

波动率策略:可选择做空波动率,吸收时间价值,构建宽跨式盘整策略,卖出CU902-C-51000,同时卖出CU1902-P-48000,以突破48000元/吨和51000元/吨为离场标志。


瑞达期货研究院期权组

 

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